Usando Correlações de Moeda Para Sua Vantagem. Para ser um comerciante eficaz, entender a sensibilidade do seu portfólio inteiro para a volatilidade do mercado é importante Isso é particularmente assim ao negociar forex Porque as moedas são preços em pares, nenhum único par negocia completamente independente dos outros Uma vez que você é Ciente destas correlações e como eles mudam, você pode usá-los controlar a exposição geral de seu portfólio Para um guia para todas as coisas forex, confira nosso Investopedia Característica Especial Forex. Defining Correlação A razão para a interdependência de pares de moedas é fácil de ver se Você estava negociando a libra britânica contra o par de JPY de JPY japonês, por exemplo, você está negociando realmente um derivado dos pares de GBP USD e de USD JPY conseqüentemente, JPY de GBP deve ser correlacionado um tanto a um se não ambos estes pares de moeda , A interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares Enquanto alguns pares de moedas vão se mover em tandem , Outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, que é em essência o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1 A correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é Completamente aleatório Leitura A tabela de correlação Com este conhecimento de correlações em mente, vamos olhar para as tabelas a seguir, cada um mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2018. A tabela superior acima mostra que durante o mês de fevereiro de um mês O EUR USD ea GBP USD tiveram uma forte correlação positiva de 0 95 Isto implica que quando o EUR USD rally, o GBP USD também rallied 95 do t Ao longo dos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca 0 66, mas no longo prazo 1 ano os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação. Por outro lado, o USD e USD USD CHF teve uma quase perfeita correlação negativa de -1 00 Isto implica que 100 do tempo, quando o EUR USD rallied, USD CHF vendeu fora Esta relação mesmo mantém-se verdadeiro durante períodos mais longos como os valores de correlação permanecem relativamente estáveis. Todas as correlações nem sempre permanecem estáveis Tome USD CAD e USD CHF, por Por exemplo, com um coeficiente de 0 95, eles tiveram uma forte correlação positiva no ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2018 por uma série de razões, incluindo o rali nos preços do petróleo e da falência do Banco do Canadá. Ver Usando a Paridade de Taxa de Juros para o Comércio Forex. Correlações Do Change É claro, então, que as correlações mudam, o que faz com que a mudança de correlações ainda mais importante Sentiment e fatores econômicos globais são muito dinâmicas Ic e pode mesmo mudar em uma base diária As correlações fortes hoje não puderam estar em consonância com a correlação a mais longo prazo entre dois pares da moeda corrente É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses à direita também é muito importante Isto fornece uma perspectiva mais clara sobre A relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, que tende a ser mais precisa. As correlações mudam por uma variedade de razões, sendo as mais comuns as políticas monetárias divergentes, a sensibilidade de um determinado par de moedas aos preços das commodities, Econômico e fatores políticos. Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses de arrasto que EUR USD compartilha com outros pares. Calculando Correlações Yourself A melhor maneira de manter a corrente sobre a direção ea força de seus pares de correlação é calcular-los você mesmo Isso pode soar Difícil, mas é realmente muito simple. To calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel Muitos pacotes de gráficos eve N alguns gratuitos permitem que você faça o download dos preços diários históricos da moeda, que você pode então transportar para o Excel No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL intervalo 1, intervalo 2 O um ano, seis, três e um - Mês leituras de arrasto dar a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo, no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras que você deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação analisado passo a passo.1 Get Os dados de preços para seus dois pares de moedas dizem que são GBP USD e USD JPY 2 Faça duas colunas individuais, cada uma rotulada com um desses pares Então preencha as colunas com os últimos preços diários que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está Analisando 3 Na parte inferior da uma das colunas, em um slot vazio, digite CORREL 4 Destaque todos os dados em uma das colunas de preços você deve obter um intervalo de células na caixa fórmula 5 Digite a vírgula 6 Repita as etapas 3-5 para th E outra moeda 7 Feche a fórmula para que pareça CORREL A1 A50, B1 B50 8 O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas. Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando Uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente uma boa idéia. Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de ir sobre como usá-los para sua vantagem. Primeiro, Eles podem ajudá-lo a evitar entrar em duas posições que cancelam mutuamente para fora, por exemplo, sabendo que EUR USD e USD CHF mover em direções opostas quase 100 de tempo, você veria que ter um portfólio de longo USD e USD USD é USD O mesmo que virtualmente nenhuma posição - isto é verdadeiro porque, como a correlação indica, quando o EUR USD rallies, USD CHF sofrerá um selloff Por outro lado, segurando o USD longo e o AUD longo USD ou NZD USD é semelhante ao dobro Na mesma posição Desde que as correlações são tão fortes Saiba mais em Forex Vadear no mercado de moeda A diversificação é outro fator a considerar Como a correlação de EUR USD e AUD USD tradicionalmente não é 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar seu risco um pouco, Uma visão direcional central Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o comerciante, em vez de comprar dois lotes do EUR USD, pode comprar um lote do EUR USD e um lote do AUD USD A correlação imperfeita entre os dois Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes tendências de política monetária, por isso, no caso de um rali do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro ou vice-versa. A Comerciante pode usar também pip diferentes ou valores pontuais para sua vantagem Vamos considerar o EUR USD e USD CHF mais uma vez Eles têm uma quase perfeita correlação negativa, mas o O valor de um movimento pip no EUR USD é de 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento pip em USD CHF é 9 24 para o mesmo número de unidades Isso implica que os comerciantes podem usar USD CHF para hedge EUR USD exposure. Here S como o hedge trabalharia dizem que um comerciante teve uma carteira de um short EUR USD lote de 100.000 unidades e um curto USD CHF lote de 100.000 unidades Quando o EUR USD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante seria 100 na posição No entanto, uma vez que USDCHF move-se em frente ao EUR USD, a posição de USD CHF curto seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, para cima 92 40 Isso iria transformar a perda líquida da carteira em - , Este hedge também significa lucros menores no caso de um forte EUR USD sell-off, mas no pior cenário, as perdas tornam-se relativamente menor Independentemente de você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, É muito importante estar ciente da correlação entre En vários pares de moedas e suas tendências de mudança Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais segurando mais de um par de moedas em suas contas de negociação Tal conhecimento ajuda os comerciantes, diversificar, hedge ou dobrar acima em profits. The Bottom Line Para ser um comerciante eficaz, É importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição Alguns pares de moedas se movem em tandem uns com os outros, enquanto outros podem ser opostos polares Aprender sobre a correlação de moedas ajuda comerciantes a gerenciar seus portfólios mais apropriadamente Independentemente de Sua estratégia de negociação e se você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança Para mais, confira nossa Tutorial Forex. Feito pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para ajudar a medir vacâncias de trabalho Coleta dados Dos empregadores. A quantidade máxima de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob a Segunda Lei de Ação de Liberdade. A taxa de juros em que uma instituição de depósito empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição de depósito.1 Uma medida estatística de A dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, Casas particulares eo setor sem fins lucrativos. O Bureau de Trabalho dos EUA. Como usar a correlação de moedas em seu Trading. So agora você sabe o que é correlação de moeda e como lê-lo fora de um gráfico extravagante Mas nós aposto que você está se perguntando como usando correlações de moeda vai fazer Sua negociação mais bem sucedida Por que você precisa desta habilidade maravilhosa em sua bolsa de ferramentas do comerciante s. Há várias razões.1 Eliminar trading. Uti contraproducente Lizing correlações podem ajudá-lo a ficar fora de posições que irão cancelar uns aos outros Como a tabela anterior eo exemplo explica, sabemos que EUR USD e USD CHF mover-se na direção oposta 100.Opening uma posição de longa EUR USD E longo USD CHF é, Em seguida, inútil e às vezes caro Além de pagar a propagação duas vezes, qualquer movimento no preço levaria um par para cima eo outro para baixo. Queremos nosso trabalho duro para pagar com algo.2 Leverage profits. Or perdas Você tem o Oportunidade de dobrar-se em posições para maximizar os lucros Novamente, vamos dar uma olhada no 1 semana EUR USD e GBP USD relação do exemplo anterior. Estes dois pares têm uma forte correlação positiva com GBP USD atrás atrás de EUR USD praticamente passo para Step. Opening uma posição longa para cada par seria, na verdade, como tomar EUR USD e dobrar sua posição Você basicamente seria fazer uso de alavancar Mucho lucro se tudo correr bem e muito perdas se as coisas correrem mal.3 Diversificar risk. Unde Rstanding que correlações existem também permite que você use diferentes pares de moedas, mas ainda alavancar o seu ponto de vista Ao invés de trocar um par de moeda única o tempo todo, você pode espalhar seu risco através de dois pares que se movem da mesma maneira. Forte a correlação muito forte em torno de 0 7 Por exemplo, EUR USD e GBP USD tendem a se mover juntos A correlação imperfeita entre esses dois pares de moedas dá-lhe a oportunidade de diversificar o que ajuda a reduzir o risco Vamos dizer que você re bullish em USD. Instead de Abrindo duas posições curtas de EUR USD, você poderia short um EUR USD e short um GBP USD que protegê-lo-ia de algum risco e diversificar sua posição total. No caso que o dólar de ESTADOS UNIDOS vende fora, o euro poderia ser afetado a um menor Se que a cobertura pode resultar em realização de lucros menores, também pode ajudar a minimizar as perdas Se você abrir uma posição de USD EUR longo e ele começa a ir contra você, abra um p longo Osition em um par que se move oposto USD de EUR, como USD CHF. Major perdas evitado. Você pode tirar proveito dos valores pip diferentes para cada par de moeda. Por exemplo, enquanto EUR USD e USD CHF têm um quase perfeito -1 0 inverso Se você comprar um lote mini EUR USD, você pode HEDGE seu comércio, comprando um mini-lote, Lote de USD CHF Se EUR USD cai 10 pips, você seria para baixo 10 Mas o seu USD CHF comércio seria até 9 30. Em vez de estar para baixo 10, agora você está apenas para baixo 0 70.Even embora hedging soa como a maior coisa desde O seu lucro é limitado por causa das perdas de sua posição USD CHF. Além disso, a correlação pode enfraquecer a qualquer momento Imagine se o USD USD cai 10 pips, e USD CHF só sobe 5 pips, permanece plana, ou heck, cai também Sua conta será sangramento mais vermelho, então você wi Você vai usar correlações de moeda para confirmar seus sinais de entrada ou saída de comércio. Por exemplo, o EUR USD parece estar testando um nível de suporte significativo Você observa a ação de preço e Está olhando para vender em uma fuga para o downside. Since você sabe EUR USD está positivamente correlacionado com GBP USD e negativamente correlacionado com USD CHF e USD JPY, você verificar para ver se os outros três pares estão se movendo na mesma magnitude como EUR USD . Você observa que GBP USD está negociando também perto de um nível de sustentação significativo e os USD CHF e USD JPY estão negociando perto dos níveis chaves da resistência. Isto diz-lhe que a movimentação recente é dólar EU-relacionado e confirma uma fuga possível para EUR USD desde Os outros três pares estão se movendo de forma semelhante Então você decide que vai trocar a fuga quando ela ocorre. Agora vamos supor que os outros três pares não estão se movendo na magnitude como EUR USD O GBP USD está segurando não caindo, USD JPY não é risi Ng e USD CHF é sideways. This é geralmente um sinal forte que o EUR USD declínio não é dólar EU relacionado e provavelmente movido por algum tipo de news. Price UE negativo pode realmente comércio abaixo do nível de apoio que principal você ve sido monitorando Mas porque os outros três pares correlacionados aren t se movendo em proporção com EUR USD, haverá falta de qualquer preço acompanhamento e preço voltará acima do nível de suporte resultando em um fakeout. If você ainda queria negociar esta configuração, uma vez que Você não obteve nenhuma confirmação de correlação dos outros pares, você poderia jogá-lo inteligente, reduzindo o risco e negociação com um tamanho de posição menor. Salvar o seu progresso, assinando e marcando a lição complete. How to Use Forex Correlation Stats. How to Use Estatísticas de Correlação de Forex. Na página de Estatísticas diárias de Forex, você encontrará estudos de correlação de forex e estudos de volatilidade. As estatísticas de correlação de Forex podem parecer assustadoras, mas uma compreensão básica de correlações pode ir um longo caminho para ajudá-lo a Se tornar um comerciante melhor Para aprender a usar dados de volatilidade, por favor, consulte Como usar Forex Volatilidade Stats. In fato, não compreensão forex correlações quando a negociação pode ser desastrosa, mas por compreender um pouco mais sobre as correlações muitas armadilhas podem ser evitadas e possivelmente Algumas estratégias adicionais podem ser adicionadas ao seu arsenal de negociação forex Correlações são usadas para nos ajudar a determinar quais ofícios para tomar e que para filtrar, bem como nos ajudar a controlar o risco. O que é uma correlação Forex. Uma correlação é uma medida de quanto Uma moeda move-se com outra Correlações correrão entre -100 e 100, o primeiro significa que eles se movem em direções opostas um ao outro, eo último significado que eles se movem na mesma direção. O número entre -100 e 100 mostra a força da relação -100 mostra dois pares diferentes sempre movidos inversamente uns aos outros durante o período a ser testado Na página Daily Forex Stats você pode testar as correlações em diferentes comprimentos de tempo e difere Nt como dados horários, diários ou semanais Uma leitura de 86 mostra que há uma correlação muito forte entre dois pares de moedas que se movem na mesma direção com muita freqüência, mas não o tempo todo. Uma correlação de 100 significa que dois pares se movem na Mesma correlação A -100 significa que os pares se movem em direções opostas Uma correlação de 0 zero ou um pequeno número positivo ou negativo como -30 ou 25 significa que os pares não têm correlação real e se eles se movem juntos é mais provável que seja Aleatoriamente do que qualquer coisa significativa Normalmente, uma correlação de - 70 é significativa e notável, enquanto - 80 é uma forte correlação ou forte correlação inversa se negativa. Corrigações não medem magnitude Por exemplo, o USDJPY e GBPJPY têm uma correlação 98 7 com base no gráfico Abaixo Eles geralmente se movem em uma direção semelhante, mas isso não significa que eles movem a mesma quantidade Com base nos dados de volatilidade uma estatística separada mostrada na página Daily Forex Stats o USDJPY atualmente move 72 7 pips Enquanto o GBPJPY move-se 137 4 pips por dia Isto é importante quando hedging e tentando controlar o risco, discutido mais tarde. As correlações estão mudando constantemente, geralmente em um ritmo lento Os números exatos usados em todos estes exemplos estão sujeitos à mudança em uma base diária Sempre Verificar a mais nova correlação e ou dados de volatilidade Dito isto, alguns pares geralmente exibem fortes correlações positivas e inversas para cada um mesmo que a quantidade exata de correlação flutua ao longo do tempo As estatísticas sobre as estatísticas diárias de Forex são atualizadas diariamente para refletir as correlações de forex entre pares As correlações são apresentadas em uma matriz como mostrado na tabela abaixo, e são apresentados para dados horários, diários e semanais. Daily Forex Tabela de Correlação 30 de dezembro de 2017. Se olharmos para baixo a coluna de EUR USD vemos o EUR USD tem um forte Correlação inversa de -95 9 para o USD CHF Como um par sobe o outro vai descer a maior parte do tempo O EUR USD e GBP USD geralmente compartilham uma posição significativa ou forte Correlação positiva, mas no momento deste instantâneo a correlação foi apenas 58 2, o que não é muito significativo. Os dados semanais na página Daily Forex Stats, porém, indicam que no tempo semanal a correlação é de 90, portanto, a longo prazo Os pares ainda muitas vezes se movem juntos. Baseado no gráfico não há nenhuma correlação entre o EUR USD e NZD USD 5.O AUDUSD e USDJPY atualmente compartilham uma correlação inversa muito forte um move-se para cima o outro se move para baixo em -96 9.Trade with a Regulado forex broker, oferecendo cerca de zero spreads nas contas ECN, scalping bem-vindos e fácil depósitos e retiradas. Below são algumas orientações e usos para dados de correlação forex. Como usar Forex Correlação Data. Short-termo comerciantes irá encontrar os estudos de correlação horária e diária Mais útil Comerciantes de longo prazo vai querer monitorar correlações diárias e semanais. Se você tiver várias posições que são altamente correlacionados valor positivo mais de 70 significa que os pares se movem um pouco em tandem Isso significa que você Pode ser sobre-exposta a uma moeda, mesmo que o risco em cada posição é gerenciado Usando a tabela acima, se você é longo o GBPUSD eo GBPJPY, esses dois pares compartilham uma correlação 91 9 Isso significa que eles muitas vezes se deslocam na mesma direção, o que Significa que você pode ser potencialmente exposto à GBP, porque se um desses pares cair o outro é provável que também, resultando em dois comércios perdedores. Você pode hedge um comércio em um par de moedas com um comércio em outro que tem Um alto acima de 80 números negativos Por exemplo, você pode ter um longo no EURUSD e um longo no USDCHF uma vez que se movem em direção oposta uma posição hedges o outro Esteja ciente de qual moeda é listada em primeiro lugar O EURUSD eo USDCHF mover em Direções opostas, mas é porque o USD é apenas a moeda base em um dos pares Se você é longo o EURUSD e curto o USDCHF é essencialmente significa que você tem duas posições curtas no USD dupla exposição Isso pode ser bom se ele se move em seu favor, Mau se os USD se movem de encontro a você. Apenas porque dois pares são altamente negativamente ou positivamente correlacionados não significam que compensarão completamente cada outras perdas quando você está tentando hedge Desde que cada par pode mover uma quantidade diferente mais ou menos volátil, a volatilidade é outra Factor que deve ser considerado quando se olha para hedging. If você acredita que uma moeda será forte, por exemplo, o USD, você pode comprar o USD contra um número de outras moedas que são um pouco ou altamente correlacionado Isto irá aumentar a exposição USD, mas cada par Pode fornecer alvo diferente, pára e risco Se você don t como o comércio set-up em um par, você pode ser capaz de encontrar uma melhor configuração em um par diferente que é altamente correlacionada Você tem um comércio semelhante, mas com um melhor set - Up Quando dois ou mais pares são altamente correlacionados a correlação pode ser usada como uma confirmação para os movimentos que estão ocorrendo Por exemplo, se o GBPUSD faz um grande movimento maior, mas o EURJPY doesn t 91 3 correlação no momento o F escrito, poderia alertar que o movimento mais alto no GBPUSD vai falhar em breve Tenha em mente que o par GBPUSD terá sua própria tendência que afeta e é afetado pelo EURJPY, e vice-versa. Divergências de correlações são oportunidades comerciais potenciais Bem como potenciais sinais de alerta de que algo significativo está acontecendo em uma das moedas Pairs que divergem de correlações de longo prazo podem reverter e fornecer uma oportunidade de negociação, ou pode significar uma repartição da correlação. Desejo expandir sobre estes Escrevendo artigos mais aprofundados sobre os tópicos discutidos neste artigo Por favor, deixe suas perguntas ou comentários, pois isso me ajuda a determinar onde mais informações são needed. Forex Resumo da Correlação. Esta é uma breve e incompleta introdução às correlações Recomenda-se que os comerciantes Educar-se mais sobre as correlações e familiarizar-se com statistics. Refer à página Daily Stats Forex para estar ciente das correlações atuais Veja como po Simtively e negativamente correlacionados pares interagem uns com os outros Você pode achar que estar ciente de correlações pode ajudá-lo a controlar o risco, encontrar estratégias de negociação alternativas e alertá-lo para potenciais perigos ou opportunities. Download o Guia de Estratégias de Forex para Dia e Swing Traders 2 0 Mais de 300 Páginas de Forex noções básicas e 20 estratégias Forex para lucrar no mercado Forex 24 horas por dia Este isn t apenas um eBook, é um curso para construir sua habilidade passo a passo.
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